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美國股債轉折點預測與投資組合交易回測 元大投信

目標說明：

透過全球各類資產價格及總經指標等預測美國股債轉折點預測，並依照資產配置的角度和預測，做出投資組合調配的交易與報酬回測。

可分段時間回測：

2016年1月1日起為樣本外回測績效成果。可自行加長樣本外回測期間，至少連續時間3年以上。

專題實作資料介紹

• 美國股債 Y Label 說明:
  • 為美股 (S&P500)、美長債 (TLT) 分別之 Label (收盤價、轉折點)，共 1 份 .xlsx 檔案，3 個欄位資訊。
• 全球各類資產價格與總經指標等特徵變數說明：
  • 美股、債券期貨、黃金期貨、美元指數、GDP 成長率、物價指數、工業生產指數、進出口年增率等合計 6 份 Excel 檔案，共 421 個欄位訊息。並附加 1 份變數說明檔案。

專題實作回測條件與限制

1. Portfolio 績效：希望能打敗 Benchmark（50% S&P500 + 50% 美債）。

2. 針對資產配重限制：

   • S&P500 權重上下限（80% <= S&P500 <= 20%），其餘權重為TLT 長天期美債 + Cash（不考慮匯率，以美元計價）。（請參考 Excel 範例 EQ_weight, BD_weight, Cash_weight）

3. 交易成本：0.1%

4. 訊號變動頻率限制：交易間隔需 > 3天。

5. 交易時間時差限制：

   • 訊號變動後以隔日報酬計算投組績效（請參考 Excel 範例 Portfolio_Return）

專題實作報告要求項目

• 用什麼模型做預測 S&P500, 美債轉折點，以及為什麼？

• 重要 Feature 說明？（意義與產生方式）

• 若更動 Y Label， 請闡述新的定義方式？

• 回測結果必須提供（請參考 Excel 範例）：

  a. 回測結果報表

  b. 投資組合 vs Benchmark 累積淨值走勢圖

  c. 報酬敘述統計表格

  d. 每年報酬表

  e. 投資組合水位變動瀑布圖